คณิตศาสตร์การเงิน

วิศวกรรมการเงิน หรือ คณิตศาสตร์การเงิน (อังกฤษ: Financial Engineering, Financial Mathematics) เป็นสาขาหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร์, คณะ และ คณะ (สำหรับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีกับคณะบริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์การเงินจะเข้าไปเป็นหนึ่งในรายวิชาของสาขาการเงินการลงทุนหรือการเงินการธนาคาร และ สาขาการบัญชี ส่วนวิศวกรรมการเงิน จะถูกแยกออกมาเป็นสาขาหนึ่งในคณะ ฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เป็นผู้กำหนดสาขาวิชา สำหรับประเทศไทย สาขาวิศวกรรมการเงิน ถือว่าเป็นสาขาที่ใหม่และไม่มีคนรู้จักมากนัก) ซึ่งสาขานี้จะศึกษาทางด้านการเงิน โดยอาศัยเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ สาขานี้จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน แต่จะศึกษาแบบเจาะลึกกว่าและมีนามธรรมที่ชัดเจน

วิศวกรรมการเงิน หรือ คณิตศาสตร์การเงิน จะใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสถิติ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินและประเมินมูลค่าของตราสารทางการเงิน เช่น ตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น

หัวข้อต่าง ๆ ในเรื่องวิศวกรรมการเงิน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเรื่องการเงิน

• ความน่าจะเป็น (Probability)
  • การแจกแจงความน่าจะเป็น (Probability distribution)
    • การแจกแจงแบบเบอร์นูลี (Bernoulli distribution)
    • การแจกแจงแบบทวินาม (Binomial distribution)
    • (Poisson distribution)
    • การแจกแจงปรกติ (Normal distribution)
    • (Log-normal distribution)
    • การแจกแจงไคกำลังสอง (Chi-square distribution)
    • (Student's t distribution)
    • (F distribution)
• (Expected value)
• มูลค่าความเสี่ยง (Value at Risk : VaR)
• (Stochastic calculus)
• (Brownian motion)
• การแยกแบบโซเลสกี้ (Cholesky decomposition)
• (Regression analysis)
• (Monte Carlo method)
• สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (Partial differential equations)
• (Volatility)
  • (ARCH model)
  • (GARCH model)

การประเมินราคาตราสารอนุพันธ์

• (Futures contract)
• ตราสารสิทธิ หรือ ออปชัน (Option)
  • (Binomial model)
  • (Black-Scholes model)
  • (Implied volatility)
• (Interest rate derivatives)